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加强我国金融工程专业实验课程建设

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《开发性金融研究》2017年第4期

摘要:随着金融创新的不断发展,社会对于同时具备金融理论基础和计算机技术支持的金融工程专业人才的需求不断加大。复合应用型金融工程专业人才,需要扎实的理论功底,同时应兼具较强的动手操作能力和解决实际问题的能力。鉴于此,在分析了目前我国金融工程专业实验课程设置中存在的问题的基础上,提出了今后实验类课程体系的设计思路。

关键词:金融工程专业;实验课程建设;人才培养

1金融工程专业简介

金融工程是20世纪80年代末90年代初在西方国家兴起的,随着投资银行业与资本必威体育betwayAPP的扩张而产生和发展起来的一门应用性很强的金融学科,它是一门将工程思维引入金融领域,结合数学建模、仿真模拟等工程技术方法,创造性地运用各种金融工具和策略来解决金融财务问题的新兴学科。我国从21世纪初开始引入金融工程专业,南京财经大学自2003年开始开设金融工程本科专业,是进行金融工程专业人才培养实践较早的财经类本科院校之一。金融工程专业强调培养学生在工作中的实际运用能力,作为一门前沿学科,金融工程在融合了经济学、金融学和投资学的相关理论的基础上,同时借鉴了数学、信息技术等手段,通过数据模拟,将理论知识转化为可实现的投资工具。

2金融工程专业实验教学中存在的问题

美国大学的金融工程专业分别设置在工程学院、数学院或商学院。南京财经大学金融工程专业设置在金融学院,依托江苏省金融实验教学示范中心———金融工程实验室,开设证券投资学、金融计量学、金融建模与仿真分析、金融综合实验分析、量化投资等实验课程。属于职业导向型教学betway必威体育官网,培养学生扎实的理论功底的同时,引导学生由被动学习走向主动学习,启发学生的创造力,提高动手能力和分析解决问题的能力。本专业学生毕业后能够在银行、证券公司等金融部门从事投资顾问、风险管理等工作。经过了近20年的发展和壮大,金融工程专业实验课程建设已经取得一定的成绩,但同时有些问题依然不容忽视。第一,目前开始的实验课程多以课程级实验为主,如证券仿真投资、期货交易、风险管理等,学生对于理论知识的理解仍限定于每门理论课程的框架中,无法综合的运用理论知识进行实际操作。只有通过开设综合性实验课程,将学生置身于整个投资过程,学生才会了解到每门课的知识要如何贯穿,如何运用。第二,数据分析、编程软件的操作能力没有得到系统的培养。目前面对金融工程专业的本科生开设的实验课程中,数据处理软件使用介绍的相关课程较少,通常为Excel、Eviews和Stata等软件。学生很少有机会能够接触到Matlab、R语言、Pathon等编程软件,这极大地限制了对于金融工程专业学生动手能力、金融建模能力的培养。只有结合相关理论课程内容,制定合理的信息技术培养方案,使学生能够较为系统地掌握一门软件编程技术,并能够把它运用与解决实际问题,才能够真正培养出复合应用型金融人才。

3金融工程专业实验教学体系设计思路

(1)首先,扎实金融理论知识。金融工程专业开设金融学、证券投资学、金融工程学、公司金融、金融计量学、金融风险管理等主干课程,通过对以上专业课程的学习,学生给你可以系统地学习到金融工程相关理论知识。其中包括金融工程的核心理论模型如估值模型、资本资产定价模型、期权定价模型等。学生学习理论知识的同时,配以相关实验进行补充,加深学生对于理论知识的理解和掌握。同时,金融工程专业课程的实务操作性很强,对创新精神和实践技能要求高,因此需要分层次构建科学的金融工程专业实验教学课程体系,按照专业级实验、课程级实验、综合性实验等几个层次构建科实验教学体系,使学生在掌握本专业理论知识的同时,动手实践能力和创新能力同时得到强化和提升。专业级实验是专业性实验,包括股指期货投资模拟实验、金融工程风险管理实验等。课程级实验是专业课程教学中设计的实验内容,如描绘有效边界、构建二叉树模型等。综合性实验是将个专业知识综合运用的实验,如构建投资组合、金融建模、企业投资决策模拟等实验。

(2)其次,强化数理知识水平。金融工程是金融学领域最复杂的学科之一,涉及高等数学、概率论和数理、数学分析、博弈论等课程,因为数学模型能够准确地模拟出一个投资或资产组合在将来或在不同的经济环境中的变化,从而帮助决策层更准确地做出决策,因此要求金融工程专业的学生在本科学习中熟练掌握概率论、随机过程等理论分析方法,并在建立仿真模型,进行精确的定量研究中加以应用。

(3)再次,提升软件操作能力。利用相关数据处理及编程软件对金融数据进行分析,从中发掘金融运行规律是当今金融信息全球化的重要手段,金融工程作为一门实践性很强的学科,要求学生在掌握金融基础理论、熟悉相当程度的数理知识的同时,还要求学生能够熟练运用计算机技术进行操作分析。因此,有必要通过实验教学,教授学生金融工程领域经典的金融模型并对其进行数据分析模拟,如金融数据的处理、资本资产定价模型、套利定价模型、期权定价二叉树模型、固定收益类证券的计算、利率期限结构、投资组合构建、金融风险管理等,使学生能够达到熟练运用包括Excel、Eviews、Spss等语言进行数据分析,熟练掌握Matlab、Pathon等语言进行编程的目的。掌握了数据分析及编程软件的使用方法,才能够灵活运用所学的专业知识有效地解决实际金融问题。

4优化金融工程专业实验课程建设的对策建议

第一,从专业教学需要出发,编写高质量的金融工程专业实验教材。实验教材是指导和组织学生进行实验的重要工具。目前在金融学科教学领域,高质量的金融理论教材能够满足理论教学的基本需要,但大部分教材很少涉及实验环节。实验教材建设的落后大大制约了实验课程教学的有效展开。目前金融工程专业的实验课程教学多采用已经公开出版的教材,配合软件公司提供的操作手册。但这一方法存在缺陷,特别是对于综合性实验而言,必须是有实验指导老师根据本校已配置的实验教学资源和学生所学专业的具体情况设计实验方案、安排实验流程才能真正达到实验教学的目的。第二,在实验教学中重视实际技术能力的培养。培养高素质的金融工程人才,除了要培养扎实的理论功底,同时也要注重培养学生动手操作和解决实际问题的技术能力。具体包括学生动手能力、金融建模能力、数据分析能力的培养。动手能力的培养着重培养学生对于金融衍生产品的设计、定价以及风险管理能力。通过实验教学,力求使学生在熟悉各类金融衍生品的基础上,掌握如何利用无套利原理、风险中性定价原理设计金融衍生产品并为其准确定价,掌握必威体育betwayAPP风险、流动性风险、信用风险等的测算方法,构建不同风险回报的投资组合并找出最优的风险管理方法。金融建模能力的培养力求通过对于动态规划原理、蒙特卡洛模拟等数学模型的介绍,使学生掌握如何在金融工程领域准确地模拟资产组合在不同的经济环境中的变化,从而准确的作出投资决策。数据分析能力的培养力求通过教授Excel、Eviews、Matlab、Pathon等软件或语言的操作方法,并结合金融时间序列分析、金融计量学等相关内容,提高学生数据分析和编程能力,使学生能够利用金融数据分析方法发现必威体育betwayAPP的无效性以及错误定价,并进一步探求各种经济变量间的关系。

5结语

金融工程专业具有很强的应用性,因此培养具有动手操作能力和解决实际问题能力的复合应用型金融人才是我国金融工程专业人才培养的重要目标和任务,而金融工程专业实验是这其中必不可少的一个重要环节。本文通过分析目前我国金融工程专业实验课程设置中存在的问题,提出了今后实验类课程体系设计的具体思路,希望可以为优化金融工程专业实验教学体系提供有益参考。

参考文献

[1]刘向华.关于金融工程专业实验教学的思考[J].金融教学与研究,2009,(5).

[2]邓鸣茂.金融工程专业实验教学体系的创新与思考[J].中国证券期货,2012,(2).

[3]王鹏.金融工程专业实验教学体系探索[J].中国证券期货,2012,(7).

[4]洪铁松,奚欢.本科生金融工程实验教学内容框架设计探讨[J].高教学刊,2015,(21).

作者:刘圣囡;郭文旌;王慧 单位:南京财经大学金融学院

开发性金融研究杂志责任编辑:张雨    阅读:人次

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